Types d'ordres et algorithmes
Les clients utilisant Trader Workstation ont accès à plus de 100 types d'ordres et algos
Types d'ordres et algos IBKR
Nos différents types d'ordres et algorithmes peuvent vous aider à limiter vos risques, à bénéficier d'une exécution plus rapide
et à obtenir de meilleurs prix dans un cadre de confidentialité optimal, tout en maîtrisant le moment d'envoi sur le marché et en simplifiant le processus de trading grâce à des fonctionnalités avancées.
Utilisez les liens suivants pour trier les types d'ordres et algorithmes par produit ou catégorie. Sélectionnez un type d'ordre pour en savoir plus.
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Algos de tierces parties
Les algos de tierces parties permettent à nos clients de bénéficier de types d'algos supplémentaires. Nous offrons des types d'ordres algorithmiques de fournisseurs d'algos innovants tels que : Fox River et Quantitative Brokers(QB). Utilisez les onglets et filtres ci-dessous pour plus d'informations concernant les algos de tierces parties.
Catégorie de filtre :
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Dark Sweep
Cette stratégie recherche de la liquidité dans les dark pools ainsi qu'une combinaison d'ordres tests et de repos dans le but de réduite l'impact sur le marché. Les ordres subordonnés sont travaillés à un meilleur prix que le prix limite ou le prix au marché. Donne priorité à une destination en fonction de la probabilité d'exécution.
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Fox Alpha
Algorithme de participation qui utilise les signaux Fox River alpha ainsi que l'objectif d’achèvement de meilleure exécution. Permet à l'utilisateur de déterminer le niveau d'agression de l'ordre. Le taux de participation effectif peut varier en fonction de l'objectif, sur une base établie par le client.
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Fox Blaster™
Une stratégie agressive sur le prix d'arrivée pour les traders qui « choisissent leurs spots » en fonction de leurs propres signaux de marché. Trade sur le potentiel alpha à court terme, est plus agressif que Fox Alpha.
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Fox Dark Attack™
Stratégie de recherche de liquidité cachée avec la possibilité de passer dynamiquement d'un niveau visé à un autre avec une seule entrée numérique, dans le but de réduire l'impact sur le marché. Capacité d'accéder aux dark pools majeurs et à la liquidité cachée sur les places boursières transparentes. Cette stratégie peut ne pas exécuter la totalité d'un ordre en raison de la liquidité inconnue sur les dark pools.
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Fox River Pyramid™
Une stratégie de ticket d'ordre unique qui modifie le comportement et le niveau d'agressivité sur la base de paliers de prix définis par l'utilisateur. Capacité de fixer des taux de pourcentage de volume, des paramètres « I would » non visibles et des prix « sweep ».
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Fox Smart Order Router™
Une stratégie visant à fournir une logique de prise de liquidité intelligente qui s'adapte à différents facteurs en temps réel tels que les attributs d'ordre, les conditions de marché et les analyses de place de cotation. Utilise le ratissage de places de cotation parallèles tout en donnant priorité à la meilleure opportunité d'exécution. Le routage atteint toutes les places de cotations majeures transparentes et les dark pools.
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Fox Spotlight™
Une stratégie limitée aux ETF conçue pour réduire l'impact de marché. Cet algorithme est conçu pour évaluer l'impact de marché et, si les ordres représentent un fort pourcentage du volume journalier moyen, elle tentera de réduire l'impact tout en exécutant l'ordre. Vise l'exécution d'ordres de grande taille par rapport au volume affiché. Calcul dynamique et intelligent des limites par rapport à l'impact de marché.
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Percent of Volume™
La stratégie Percent of volume (POV), ou pourcentage du volume, est conçue pour contrôler le rythme d'exécution en ciblant un pourcentage du volume du marché. Rester le plus proche possible du taux de pourcentage de volume indiqué est une priorité.
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Fox TWAP
Un algorithme avec pondération dans le temps qui vise une distribution uniforme d'un ordre sur la durée spécifiée par les signaux Fox River alpha. Donne à l'utilisateur la flexibilité de contrôler la marge de manœuvre accordée au modèle de s'écarter du taux d'exécution. Cherche à superformer TWAP en utilisant Fox River Alpha et les signaux alpha à court terme.
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TWAP
Un algo passif pondéré dans le temps qui cherche une distribution uniforme d'un ordre sur la période déterminée par l'utilisateur. Le taux de participation est utilisé comme une limite.
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Fox VWAP
Une stratégie basée sur le volume conçue pour exécuter un ordre en ciblant la meilleure exécution pour une durée spécifique. Donne à l'utilisateur la flexibilité de contrôler la marge de manœuvre accordée à la stratégie d'être au-delà ou en deçà du volume attendu. En utilisant les signaux court terme de Fox, cette stratégie est optimisée pour le trader qui cherche à obtenir la meilleure performance globale par rapport au VWAP de référence.
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VWAP
Stratégie passive sur un volume donné conçu pour exécuter un ordre en ciblant la meilleure exécution pour une durée spécifiée. La possibilité de spécifier une durée est optionnelle. Le taux de participation est utilisé comme une limite.
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QB Bolt
Benchmark : prix d'arrivée
Conçu pour obtenir les meilleures exécutions dans des conditions de marché variées en obtenant le meilleur équilibre entre exécutions passives et agressives.Caractéristiques principales :
- Techniques intelligentes de placement des ordres pour distribuer les ordres subordonnés sur un nombre dynamique de niveaux en fonction de l'évaluation de l'urgence de la volatilité en temps réel.
- Affiche la quantité affichée en continu en fonction du profil de liquidité en temps réel.
- Utilise les signaux de prix à court terme pour la prochaine prédiction de l'échelon de cotation.
- Capture intelligemment les spreads dans des scénarios offre et demande multi-ticks.
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QB Strobe
Benchmark : Volume Weighted Average Price (VWAP) ou Time Weighted Average Price (TWAP)
Trade selon un calendrier défini par l'utilisateur en se positionnant sur des opportunités de capturer le spread.Caractéristiques principales :
- Reflète une planification spécifique qui utilise des projections de volatilité.
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QB Closer
Benchmark : prix de règlement journalier (clôture cash pour les contrats à terme sur indices de titres US)
Trade de manière optimale dans le temps tout en ciblant le prix de règlement comme benchmark.Caractéristiques principales :
- Ajusté par saisonnalité notamment par fin de mois, de trimestre ou périodes récurrentes.
- Période de benchmark appropriée sélectionnée automatiquement (pas de saisie par l'utilisateur requise)
- Utilise un instrument spécifié, volume bin d'une minute, projections de volatilité et taille de cotation
- Discrétion optimisée pour le commencement des ordres et l'exécution utilisant les courbes de volume intelligentes
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UQB Octane
Benchmark : prix sweep
Une stratégie de recherche de liquidité conçue pour exécuter de manière optimale lorsque l'exécution complète est l'objectif premier. Recommandé pour les ordres censés avoir un fort alpha court terme.Caractéristiques principales :
- Logique Smart Sweep : prend la liquidité sur plusieurs niveaux à intervalles calibrés réguliers, avec le besoin de prise de liquidité évalué en fonction de la probabilité d'inversement
- Mesure de la liquidité : évalue la situation de liquidité dans sa complexité et pas uniquement sur le contrat pris isolément
- Signaux de liquidité : plusieurs signaux pour la détection de liquidité, y compris la liquidité cachée
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Informations importantes
Les ordres simulés
Le courtier simule certains types d'ordres (des ordres stop ou conditionnels par exemple). Ces types d'ordres simulés peuvent être utilisés afin de garantir au client une expérience de trading homogène au cas où une Bourse ne propose pas un certain type d'ordre ou le courtier n'offre pas un certain type d'ordre proposé nativement par une Bourse. Bien que les ordres simulés puissent dans une large mesure être contrôlés, des problèmes liés à la performance de parties tierces telles que les fournisseurs de données de marché et les Bourses échappant à notre contrôle peuvent survenir.
Bien que le courtier fasse son possible pour filtrer les données externes afin de garantir la meilleure exécution possible, il n'est pas en mesure d'anticiper toutes les raisons pouvant empêcher l'exécution d'un ordre simulé, ou son exécution erronée. Les exécutions ou non exécutions insatisfaisantes peuvent résulter de différents événements, notamment [i] des données de marché manquantes, erronées ou incohérentes ; [ii] des filtres de données (le courtier peut ignorer les données de la dernière vente communiquées en dehors du bid-ask prévalant car elles représentent souvent des transactions intempestives ou erronées ; cela peut avoir un impact sur le déclenchement ou la simulation des ordres) ; [iii] des transactions jugées erronées par une Bourse ; [iv] des suspensions ou interruptions de marché.
Les clients doivent comprendre que les ordres simulés sont particulièrement sensibles et en tenir compte dans leurs décisions de trading.
Règles d'accès au marché et filtres d'ordres
Veuillez noter que les Bourses et organismes régulateurs exigent des courtiers qu'ils imposent des filtres pré-trade et réalisent un certain nombre d'autres vérifications afin de s'assurer que les ordres ne viennent pas entraver le marché et n'enfreignent pas les règles de la Bourse. Les Bourses appliquent également leurs propres filtres et limites aux ordres qu'elles reçoivent.
Ces filtres et limitations peuvent causer un retard dans l'envoi des ordres ou dans leur exécution, soit par le courtier, soit par la Bourse. Les filtres peuvent également entraîner l'annulation ou le rejet d'un ordre. Le courtier peut également plafonner le prix ou la taille de l'ordre d'un client avant son envoi sur la Bourse.
Le courtier se réserve le droit exclusif d'imposer des filtres ou limites d'ordres à un quelconque client et ne sera pas tenu responsable des conséquences de la mise en place de filtres ou limites d'ordres par nous-même ou une Bourse.
Ordres GTC
Veuillez noter que les ordres GTC ne sont pas inclus dans les IBAlgos.
