股票/ETF对标器可供您将投资组合与当天用户选择的基准指数进行比较,并显示单个股票仓位的贡献和权重。
业绩归因分析用于确定投资组合的表现与特定的基准的关系,并标注表现良好或不好的投资组合。股票/ETF对标器显示每天1实时更新的业绩归因数值。
在当前时间(T),投资组合“P”内证券“s”的权重为:
mvsT是指当前时间s的市场价值,mvPT是指当前时间投资组合的市场价值。
右上角对比框内会显示当前的投资组合总回报。在当前时间(T),当天的回报为:
PNLPT是指当前时时间投资组合总的盈亏值,NAVP0是指前一日收盘时投资组合的净资产值。
在(0; T)的时间内,一只证券对投资组合“P”内证券“S”的回报的贡献为(“T”是当前时间):
PNLsT是指时间“T”时s的当日盈亏,NAVP0是指前一日收盘时账户的净资产值。
在(0; T)的时间内,板块(或其它分组)“G”对投资组合“P”的回报的累积贡献为:
如果持仓的方向在日内发生变化,如客户反转了仓位(平仓,然后在相反方向以同样数量开仓),系统会分别计算持仓的多头和空头部分。
对每只证券有已实现盈亏的每笔交易,我们会根据交易的买卖方向将盈亏分为多头和空头。
然后再计算该证券的多头和空头贡献,并将其与基准指数相对比。例如,我们假设:
行动 | 数量 | 产品代码 | 已实现盈亏 | 净持仓 |
---|---|---|---|---|
买 | 100 | ABC | — | 100 |
卖 | 200 | ABC | 10美元 | -100 |
买 | 200 | ABC | 10美元 | 100 |
卖 | 200 | ABC | 10美元 | -100 |
在上方举例中,ABC总的已实现盈亏为30美元。其中20美元是由平仓多头仓位实现的,10美元是由平仓空头仓位实现的。多头ABC对回报的贡献是2%,空头ABC对回报的贡献是1%,ABC对回报的净贡献是3%。
当显示多头ABC和空头ABC的权重时,我们看的是当前的权重。因此,如果客户当前是卖空ABC,但是当天曾做多过ABC,则卖空ABC行(空头持仓的市场价值为负值)的权重一栏会是负值,而做多ABC行的权重栏会显示“0”(因为客户当前并没有做多ABC)。
如果我们假设在该段时间内的基准为做多ABC,则多头ABC对基准的贡献是1%,多头ABC的活跃贡献是1%(2% - 1%),空头ABC的活跃贡献是1%(1% - 0%),因为空头IBKR对基准回报的贡献为0。
Interactive Brokers Canada Inc.是 加拿大投资行业监管组织(CIRO) 和和加拿大投资人保护基金的成员。了解您的投资顾问:查看CIRO投资顾问报告。证券和衍生品的交易可能包含高风险,投资者应做好失去全部投资和进一步损失的风险准备。使用贷款来融资购买证券的风险远大于仅使用现金购买。如果您融资购买证券,即使您所购买证券的价值出现下跌,您仍有责任按照条款偿还贷款并支付利息。Interactive Brokers Canada Inc.是一家仅仅为客户执行委托单的交易商,不提供有关购买或出售任何证券或衍生品的投资建议或推荐。我们的注册办公室位于1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada。
了解您的投资顾问:查看CIRO顾问报告